Vida privada

Lana Del Rey indicó que había sufrido dependencia al alcohol. A los catorce años, fue enviada a la Kent School, un internado en Connecticut, para lograr la sobriedad. En septiembre de 2012, explicó en la revista GQ:

"Yo era una gran bebedora en ese momento. Bebía todos los días. Bebía sola. Pensé que ese concepto era genial. Una gran parte de lo que escribí en Born To Die es sobre estos años desiertos. Cuando escribo sobre lo que he perdido, siento como que estoy escribiendo sobre el alcohol, porque ese fue el primer amor de mi vida. Mis padres estaban preocupados, yo estaba preocupada. Yo sabía que era un problema cuando me gustaba mucho más de lo que le gusta a cualquier otra persona. Era como, 'Estoy jodida. Totalmente jodida'. Al igual que, en un principio estás bien y piensas que tienes un lado oscuro – es emocionante – y entonces te das cuenta de que el lado oscuro gana cada vez si tú decides entregarte a él. Es también una manera totalmente diferente de vivir cuando conoces... una parte diferente de tu persona. Ha sido lo peor que me ha pasado. "

Del Rey tiene en su mano izquierda tatuada una «M», en referencia a su abuela Madeleine, y también la palabra paradise. En su mano derecha está tatuada con la frase «trust no one». También tiene tatuada la frase «die young» en el dedo anular derecho. En numerosas ocasiones, se ha señalado que Del Rey se habría hecho la rinoplastia y aumento de labios, algo que ella niega constantemente.

Es católica. Durante su estancia en Nueva York ayudó a las personas a conseguir su número de seguro social y visitando centros de rehabilitación para alcohólicos. Se considera patriota y describe su país como «su mayor inspiración»; hace referencia al sueño americano en muchas de sus canciones, además de expresar una gran admiración por figuras simbólicas de la cultura contemporánea de Estados Unidos como Elvis Presley, Marilyn Monroe y John F. Kennedy.

Mantuvo una relación con el cantante escocés Barrie-James O'Neill, con quien además colaboró en un cover de Nancy Sinatra, «Summer Wine». Posteriormente, a mediados de 2014 inició una relación con el fotógrafo de la versión italiana de Vogue Francesco Carrozzini, quien ha colaborado con ella en Ultraviolence.